Unit root test là gì

Kiểm định nghiệm đơn vị chức năng (Unit root test) của chuỗi thời hạn là gì?

Kiểm định nghiệm đơn vị là việc kiểm tra xem chuỗi thời hạn gồm tính dừng hay không.

Bạn đang xem: Unit root test là gì

trước hết sẽ đi vào phần thực hành thực tế bình chọn chuỗi dừng hay không bởi Stata, sau đó sẽ đi mang lại phần triết lý nhé

Thực hành bình chọn chuỗi ngừng hay là không bởi Stata

File số liệu nhằm đánh giá chuỗi dừng. https://lltb3d.com/data/unit-root-chạy thử.dta

Các bạn download file về với msinh sống lên bằng công tác Stata nhé

*

Bây tiếng gồm hai đổi thay đề xuất kiểm soát tính ngừng, chính là biến đổi FGAPhường và VCSHTTS.Nguyên ổn tắc đồng ý hoặc thải trừ mang thiết: nếu quý hiếm hay đối(Test Statistic) Ta triển khai câu lệnh saudfuller FGAP , lags(0)

*
Ta thấy quý hiếm hoàn hảo nhất của ô red color bé dại rộng giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của những ô màu xanh. Nên Tóm lại chuỗi không dừng, nên ta lấy không nên phân cùng chạy kiểm tra dựa vào sai phân đó

gene d_FGAP=d.FGAPhường (chú ý lệnh d.FGAPhường đó là không đúng phân của FGAP)dfuller d_FGAP , lags(0)

*

Ta thấy quý hiếm tuyệt vời và hoàn hảo nhất của ô red color lớn hơn cực hiếm hoàn hảo và tuyệt vời nhất của những ô blue color. Nên Tóm lại chuỗi vẫn giới hạn.Tương từ, bạn chạy soát sổ tính giới hạn của đổi mới VCSHTTS bằng lệnh sau, và nhận biết chuỗi đang dừng( với những điều đó dĩ nhiên ko nên lấy không nên phân nữa)dfuller VCSHTTS, lags(0)

*

Lý thuyết chu chỉnh tính giới hạn unit root test

Một chuỗi thời hạn dừng (stationary) giả dụ vừa đủ và pmùi hương không đúng của nó không trở qua thời gian và quý hiếm hiệp phương thơm không đúng (covariance) thân nhì tiến độ chỉ dựa vào vào khoảng cách giữa hai quá trình ấy chứ không phụ thuộc vào thời hạn đích thực tại kia hiệp pmùi hương không nên được tính.

Xem thêm: Lời Bài Hát Con Dâng Chúa Đôi Tay Này Từng Vất Vả Làm Cho Tê Tái

Lý bởi vì phải chuỗi thời hạn gồm giới hạn hay không?

Nếu một chuỗi không giới hạn, chúng ta có thể phân tích hành động của nó chỉ mang lại riêng giai đoạn đang để mắt tới. Mỗi chuỗi thời hạn là một trong quá trình lẻ tẻ. Cho cần, bọn họ cần thiết bao gồm hóa tác dụng đối chiếu cho những tiến độ không giống. Đối với những mục tiêu đoán trước, chuỗi ko ngừng sẽ không tồn tại giá trị ứng dụng trong thực tế.Chúng ta có thể áp dụng một kiểm tra được cải cách và phát triển vị nhị công ty những thống kê Dickey cùng Fuller, hotline là những thống kê Dickey-Fuller, viết tắt là DF. Hoặc chu chỉnh Dickey-Fuller mở rộng (ADF), Dickey với Fuller đang cải tiến và phát triển một chu chỉnh khác, được Call là kiểm nghiệm Dickey-Fuller mở rộng (augmented Dickey-Fuller test)Giả tmáu kiểm định:H0: Yt là chuỗi tài liệu không dừngH1: Yt là chuỗi tài liệu dừng

Chúng ta áp dụng thống kê tau của Dickey-Fuller, họ giới thiệu phương pháp tính tân oán những cực hiếm ngưỡng Critical value với từ bỏ này được mở rộng do MacKinnon. Các giá trị ngưỡng Critical value Mackinnon hiện thời đã có được đưa vào tự động hóa ứng dụng stata(phần sơn đậm bên dưới).

Xem thêm: Đại Học Thủ Đô Hà Nội Tuyển Sinh 2015, Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa, Đại Học Thủ Đô Hà Nội

. dfuller FGAP , lags(0)

Dickey-Fuller demo for unit root Number of obs = 47

———- Interpolated Dickey-Fuller ——— Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical Statistic Value Value Value——————————————————————————Z(t) -2.179 -3.600 -2.938 -2.604——————————————————————————MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.2139

Các các bạn có tác dụng bài có hội đàm liên quan mang đến unit root demo, chu chỉnh tính giới hạn, kiểm tra nghiệm đơn vị chức năng cứ đọng tương tác đàm phán thêm với team nhé.

Video thực hiện chu chỉnh tính ngừng unit root thử nghiệm trong stata bởi lệnh dfuller


Chuyên mục: Là Gì